Page 8 - 《水资源与水工程学报》2023年第4期
P. 8

4                        & ' ( ) & * + , -                 2023 $

            ÚÛp¨ÝJSîO(Wienerprocess) ^T·, €U                   #˜™šfg^œlkjûI。!´, ,n€@A
            =_`@™—, {¬^VWƦˆÿz1øùXz,                           ’e¢±~ ¡Xoqr^¬­;<。
            YQ‹îùÆq™}¶Ì8。¦§#Ì&U`¢U                                 (7) K¼3j=klqr{º, *t|x§3
            =^VWÆïZù×ÿ[, ÿâ\p]åU=_`                            j=klqr^;<"t, ‚±~o>Z#23
            @™—o¬^VWÆ。I+, R‚}¼7;<ê>                            VAR(vectorautoregressive) qr^¬­;<。^_
            _`@™— DF ÚÛ( \^_#23¯¶、 ÿ^_#                        (cointegration) U´j 10 •Û'~kÛ^Xr§
            23¯¶、 `;<23¯¶) W ADFaÆ5ÚÛ#                         3j=klqr, Y>Z¢kuA(VEC) qr。 
            ÌZ^VWÆ, ?˜™š@AfgLquÕÖ×。                            [qrofg™šl‚Xû¤, vUZfg5µ
                 ( 3) K ARMAqr{º,ARCHW GARCHLq                 ?˜™š, YRw§&^‡lx°?™šfg。
            û?æç。iÿ˜™šj=kfgLq;<'uL                             I+, ^_UµÎzyUZ&^8Nš=^5
            Î ARMA-GARCHð ARIMA-GARCHqr?。                     z|W, ´=Z·1˜™šfg&|W±?&‚
             ¡qr¢^b])AB·¸cËg9o@Afg                             ^Nþ&¼。!´, ,n€@A’e¢o VECqr
            gB·¸œl。I+, ÿd‚eØb])gB·¸                            }¶¬­;<。
            ( ð˜AB·¸), }¶ ARCHW GARCHqr^L
                                                              4 ./WX)YZ
            s, ÎuXqroXhôf›]œ}^¿ÀQi。
                 ( 4) iÿ ARCHW GARCHqr¢g­ hý?                      5×LÄUV•–—˜™šY›]@Afgj
                                                     t
              2
            ε t ^ ‡ l ø ù, @ A f g  ‚ g ­ ¼ 3 q r             =kLq;<^}~W€^‚%&ƒ„, uA
            (ARCH、GARCH、EGARCH、TARCH) qr、 §3q                  uhǁ‚;<y‡W;<ˆ‰。
            r(VEC、 od VEC), !ox˜™šY›]fgÛ                           (1) j=klÚÛ=p。j=klÚÛ¦{x
                  2
            A, ε t ^ h˜‡løùQhi@Afg^Y›                         cËÚÛÖ|。YtéÄ, j=kl´{ox>=
                       t
            ]œl。I+, j•Û'~o GARCH]^¦§X                          kž}^, >=k´®²³¢k)?0ù, ê²â
            rqr。Y¼3ûù GARCHqr(Log-GARCH、                       ^UVžUV, Y0­^‡l23qrv´c=²
            IGARCH、MARCH、AARCH、NonlinearGARCH、GJR、             ³¢k)OP>=kl。*t, âfg·1’e
            APARCH、C-GARCH、 β-GARCH、MS-GARCH、                  R~g­^j=klÚÛ=pÿMÚÛp( {|
            GQARCH、HGARCH、VSGARCH、FIGARCH、NCom               MW÷kMp)、Goldfeld-Quandt ÚÛp、White Ú
            ponentGARCH 、FIEGARCH、ANST-GARCH、MEM、              Ûp、Park ÚÛpW Gleiser ÚÛp。LÄ ¡=p
            HYGARCH、COGARCH、Spline-GARCH、IESTAR-               KfgUjрëþÿ[^¯—, ‰>¼þÿ5
            GARCH 、 ·ùER -GARCH); ¼3˜ûù GARCH                  Æ?^÷kfg, /j=klÚÛ¯—{kûI。
            qr、SVqrW§3 GARCHqr (BEKK、CCC、                      I+, R‚5יšl、 ˜™šl、 >=kl、 j=k
            DCC)。 ¡Xrqrþÿkìl\^›]ml, $                          lW^_>Zqrœl, ¬­‚œƒ¸p (Monte
            žn5ˆÿ€@Afg·1¢¥å¬­。                                 Carlomethod ), ‹îùÆXz9¥q™„u。€+
                 ( 5) ›]lqrÿ GARCH]qrW²³›]                     'wL, …¤iÿ^#ÌÚÛp, 9¥j=klÚÛ
            SVq r è [。 * t, @ A f g · 1 M ± ~ o                ¯—, †=±#ÿ.^#ÌÚÛp, ?ôóLq{¬
            GARCH]qr^¬­;<, ,ˆÿ}¶ SVqr^                         œlÚÛuÕÚÛ=p。
            ¬­;<。K GARCH]qr{º,SVqreØo                              (2)b ] ) ? g B · ¸ ^ j = k a U Z
            굓”^ÜUZ(latentvariable), Ql\Wm                   GARCHqrLqK[”=p。(Š&、 ‹Œ&W
            lÁ¿Àfg^›]l。I+, ÿd‚±~²³›                            Ž‘&%^j=kqrb])¼@…­AB·
            ] SVqr€@AfgLq¢^¬­;<。                               ¸, ‰o+·¸‡Zøù。 K¾‘@Afg?@
                 ( 6)ARCH、GARCHW SVqrÃÄo¤où×                   gB·¸^œlê¼K。Šz, j=kqrûù‹
            ^›]l, ž ACD(autoregressiveconditionaldura        ­^Xz=p´…­ˆI$p, oxgB·¸q
            tion )、EACD(exponentialACD)、GACD(generalized       rÛA, 9¥ûù‰ŠXz‹$´¼†æç^îO。

            GammaACD) ‘Xoù×qroxfg›]lÿû                         j•Û, hio¦§X^ûù.Ì=p。I+, ¬T
            I^ab。Üx@JNO、 @pFòNO、 q“rs                          ˆŒ¤ GARCH]qr^±X;<¨—, ¬­vw
            Ï[‘XYZ3[\]^ab,  [fg$$K"                            V ˆ I  $ p、BHHH(Berndt-hall-Hall-
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13